Une grande banque européenne recherche un Subject Matter Expert Internal Credit Models doté d'une solide expertise réglementaire et d'audit en CRR3 et EGIM pour soutenir les audits internes de modèles. Le rôle vise à renforcer l'assurance sur les modèles Internal Ratings-Based et les contrôles associés, en se concentrant sur la méthodologie, l'intégrité des données et la conformité avec EBA/GL/2023/02 et les principes de Basel III/IV.
The Mission
Le projet immédiat est un programme de revues de modèles couvrant les modèles PD, LGD, EAD et CCF utilisés pour le pilier 1 du capital. Le paysage technique combine des méthodologies de modélisation IRB, des revues de gouvernance des modèles et des tests de contrôles par rapport à CRR3 (Article 191) et aux EBA Guidelines on Internal Governance (EGIM). Votre travail informe les parties prenantes senior du risque et de l'audit et contribue aux rapports réglementaires et aux plans de remédiation.
Au quotidien, vous planifierez et exécuterez des audits et validations de modèles, challengerez les méthodologies et hypothèses des modèles, testerez les entrées de données et les pipelines, et évaluerez la mise en production et la chaîne de reporting des modèles. Vous produirez des constats d'audit clairs et fondés sur des preuves ainsi que des recommandations de remédiation, présenterez les résultats à la direction (senior) et coordonnerez le suivi avec les équipes risques, propriétaires de modèles et IT.
Your Responsibilities
- Diriger des audits et validations end-to-end des modèles Internal Ratings-Based, en délivrant des conclusions claires sur la solidité des modèles PD, LGD, EAD et CCF.
- Évaluer la conformité avec CRR3 (Article 191), EGIM et EBA/GL/2023/02, et traduire les exigences réglementaires en critères d'audit et plans de test.
- Challenger la conception et la méthodologie des modèles, quantifier le risque de modèle lorsque possible, et recommander des améliorations techniques et de gouvernance.
- Tester et valider l'intégrité des données, la logique de transformation et les contrôles de réconciliation qui alimentent les entrées de modèles ainsi que le reporting comptable ou réglementaire.
- Communiquer les constats avec des résumés exécutifs concis et des working papers détaillés, et piloter le tracking des remédiations jusqu'à clôture.
- Encadrer des auditeurs juniors et partager l'expertise métier au sein des équipes d'audit pour homogénéiser les revues de modèles.
Your Profile
Essential Skills
- Expérience senior prouvée, minimum 6 years en reporting comptable, contrôles ou processus de consolidation et au moins 3 years d'expérience en audit ou validation de modèles IRB.
- Connaissance réglementaire approfondie de CRR3 (Article 191), EGIM (EBA Guidelines on Internal Governance), EBA/GL/2023/02 et des cadres Basel III/IV.
- Forte capacité technique pour revoir les méthodologies PD, LGD, EAD et CCF, les métriques de performance des modèles et les approches de backtesting.
- Excellentes compétences d'analyse et de synthèse, produisant des rapports de management concis et des working papers robustes.
- Certification professionnelle d'audit (par exemple CIA) ou certifications pertinentes telles que CFA ou FRM.
Preferred Skills
- Expérience des outils spécifiques bancaires et des processus financiers, la familiarité avec les outils BNPP est un avantage.
- Exposition antérieure au travail d'audit interne ou de validation au sein de grandes organisations bancaires.
Languages
- Anglais, C1
- Français, B2 (connaissance professionnelle)
- Néerlandais, B2 (connaissance professionnelle)
Education
- Master en Finance, Économie, Statistiques, Risk Management ou discipline quantitative équivalente, ou expérience professionnelle équivalente.
Localisation : Bruxelles